构建一个现代风险管理在金融服务平台bob体育客户端下载

这个博客与砖伙伴Avanade协作完成。特别感谢Dael威廉姆森,Avanade首席技术官,他的贡献。

金融机构现在仍在努力跟上新兴业务面临的风险和威胁。风险管理,特别是在银行业,已经在过去的几年中增加了复杂性。

首先,新框架(如FRTB)被引入,可能需要巨大的计算能力和多年的历史数据分析的能力。其次,从银行监管机构要求更高的透明度和explainability他们监督。最后,引进新技术和商业模式意味着需要良好的风险治理是空前高涨。然而,银行业的能力有效地满足这些需求没有一个轻松的任务。

敏捷方法,风险管理

传统银行依靠本地基础设施不能有效地管理风险。银行必须放弃传统技术和计算效率低下建立一个敏捷现代风险管理实践能够快速响应市场和经济波动利用数据和先进的分析方法。

我们的工作与客户表明,新的威胁,如过去十年的金融危机,出现,历史数据和聚合风险模型迅速失去预测值。幸运的是,今天的现代化成为可能基于开源技术的进行大数据基础设施带来敏捷和前瞻性的财务风险分析和管理方法。

传统的数据限制的透明度和可靠性

风险分析师必须增强传统数据替代数据探索的新方法识别和量化其业务所面临的风险因素,无论是在规模和实时。风险管理团队必须能够有效地扩展模拟从几万到几百万利用云计算的灵活性和开源计算框架的鲁棒性Apache火花^TM。

他们必须开发生命周期的加速模型结合实验的透明度和可靠性数据,弥合科学与工程之间的差距,使银行拥有更强的风险管理方法。

数据组织是理解和减轻风险的关键

如何组织和收集的数据是至关重要的创建高度可靠,灵活和准确的数据模型。这是特别重要的在创建金融风险模型对财富管理和投资银行业务等领域。

在金融世界中,风险管理是一个过程,识别、分析和接受或缓解投资决策的不确定性。

当数据被组织和设计一个独立的管道内的流动,大量依赖关系和顺序分开工具,运行的时候金融风险模型是显著降低。数据更灵活,更容易切割,所以机构可以应用他们的风险投资在全球和地区层面以及firmwide。

受到本地基础设施和传统技术的局限性,银行特别是直到最近还没有工具来有效地建立一个现代风险管理实践。现代风险管理框架允许盘中视图、聚合规模需求和未来的能力证明/风险评估和管理。

取代历史回报与高度准确的预测模型

金融风险建模应该包括多个数据源来创造更多的金融和信贷风险预测模型。现代风险和投资组合管理实践不应仅仅基于历史回报,但今天也必须接受各种各样的信息。

例如,一个白皮书阿特金斯等描述财经新闻可以用来预测股票市场波动比价格。白皮书指出,使用替代数据风险可以大大增强情报分析师更具描述性的透镜的现代经济,使他们能够更好地理解和应对外部冲击。

云中的现代风险管理模型

Avanade和砖已经演示了如何Apache火花,三角洲湖和MLflow可以在现实世界中使用组织和快速部署数据到一个风险价值(VAR)数据模型。这使现代化金融机构风险管理实践到云,采用统一的数据分析方法砖。

使用云计算的灵活性和规模和组织的互动水平的数据,客户可以更好地理解他们的业务所面临的风险和快速开发准确的金融市场风险计算。Avanade和砖,企业可以确定多大的风险可以降低然后准确地确定他们在哪里以及如何可以快速应用措施减少风险敞口。

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